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光大是只探热针  

2013-08-18 16:44:18|  分类: 杂文 |  标签: |举报 |字号 订阅

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光大是只探热针
有一个关于英语翻译的笑话:
how are you?
——how(怎么)are(是)you(你),连起来翻译——怎么是你?
how old are you?
——how(怎么)old(老)are(是)you(你),连起来翻译——怎么老是你?
套用在光大的身上,真的是太确切不过了。
6月份的钱荒,起因是6月6日,市场传闻称,光大银行对兴业银行的同业拆借资金本应到期,但因为头寸紧张光大毁约,导致兴业银行的千亿到期资金都未收回,两家银行资金面齐齐告急,不得不多次向四大行拆借资金。6月7日,又有传闻称,受流动性紧张影响,昨日光大银行未能按时向兴业银行偿还60亿元的银行间贷款。两家银行开始大幅度提高各自吸收资金的价格。另外,光大银行毁约事件,已导致两家银行合作破裂,正式交恶。
对此,兴业银行的回应是这样的:“第一,昨日所谓光大银行对兴业银行的拆借资金违约门是不实的,过分夸大的;第二,近日来银行间市场资金面紧张,是由于多种因素综合影响造成的。”
由此,钱荒逐渐升温...
时隔两个月,2013年8月16日,奇迹突然在平淡走势下诞生了。11:05分钟,所有的权重指标股,象利剑一样笔直上涨。中国石油、中国石化、工商银行等71只权重股瞬间涨停,上证指数从此前的下跌7点瞬间暴涨65点。当天下午开盘时,光大证券临时停牌,同时发了公告。承认是公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题。
股指的拉升原来不是国家队进场,也不是预期有利好,原来是光大证券的乌龙指事件!
于是,周五下午抛压沉重,尾盘以阴线报收,留下长长的上影线。
8月18日下午,光大证券发布了详细的重大事项公告,解释“事件原因”:经初步核查,本次事件产生的原因主要是策略投资部使用的套利策略系统出现了问题,该系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分。核查中发现,订单执行系统针对高频交易在市价委托时,对可用资金额度未能进行有效校验控制,而订单生成系统存在的缺陷,会导致特定情况下生成预期外的订单。由于订单生成系统存在的缺陷,导致在11时05分08秒之后的2秒内,瞬间生成26082笔预期外的市价委托订单;由于订单执行系统存在的缺陷,上述预期外的巨量市价委托订单被直接发送至交易所。
同时,公司公布了损失金额——上述交易的当日盯市损失约为1.94亿元,其对公司造成的最终损失以及对公司财务状况的影响程度还可能随着市场情况发生变化。
现在光大的责任是确定了,但是,我还是有个疑问:光大的策略投资部核定的交易员当日现货交易额度为8000万元,他们每次报单也都在200万元以内(不超过177笔委托),那么瞬间生成26082笔预期外的市价委托订单可以进入交易所,就有一个资金有没有透支的问题。
假如光大是没有那么多钱的,交易所怎么可以接受报单,乃至成交呢?
从收盘后清算正常进行、光大还可以加7023手期指空单来看,说明光大手头现金很多啊!
现在唯一违规的地方,就是本次事件导致8月16日公司“权益类证券及证券衍生品/净资本”指标超过了100%的监管红线。问题不算严重。
光大是只探热针,专门为金融市场做压力测试。

6月份帮我们试探出“银行其实没那么有钱”。8月份又帮我们试探出“权重股其实抛压并不大”,30亿元就可以秒涨停了。
有好事者计算了这次神秘资金暴拉权重指标股动用的资金情况:中石油5318万元,中石化4822万元,浦发行1.06亿元,华夏行3367万元,民生2.21亿元,招行1.17亿元,工行1.28亿元,农行1.32亿元,中行7968万元,兴业银行1.53亿元,中人寿2622万元,保利1.35亿元,万科4639万元,中信证券2.6亿元,海通1.34亿元,方正证券9564万元——这16只超级权重指标股累计动用资金约17.69亿元。
而且,光大还告诉我们,券商其实很有钱的,光大起码数以十亿计的现金在手,才可以从容应对这次胖手指危机。

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